Например, мы знаем, что если цена находится выше n-дневного скользящего среднего, то имеет место тенденция к повышению, если ниже – к понижению. В такой ситуации будем считать, что поворот наверх осциллятора, находящегося внизу (ниже 0), будет сообщать нам о целесообразности покупки – но только в том случае, когда цены будут выше n-дневного скользящего среднего.

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator)

Поворот вниз осциллятора, находящегося выше 0, будет сигналом к продаже, если рынок ниже n-дневного скользящего среднего цены закрытия. Осциллятор Чайкина (англ. Chaikin Oscillator) был разработан трейдером Марком Чайкиным (англ. Marc Chaikin) и является индикатором момента линии накопления-распределения (англ. Accumulation Distribution Line, ADL).

Описание осциллятора Чайкина

Это сигнал на покупку, и наиболее сильным он является, когда в этот момент, согласно показаниям другого осциллятора, рынок находится в зоне перепроданности. По данной главе можно сделать вывод о том, что индикатор Балансового Объема основан на цене и объеме технических индикаторов.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления

Несколько простых правил в заключение

Таким образом, сначала наблюдается рост объема, затем падение цен при уменьшенном объеме, и лишь когда рынок приближается к основанию, происходит некоторое накопление. Третье положение состоит в том, что с помощью осциллятора Чайкина можно отслеживать объем денежных средств, поступающих на рынок и уходящих с него. Сопоставление динамики объема и цен позволяет выявлять вершины и основания рынка — как краткосрочные, так и среднесрочные. Поскольку не существует безошибочно действующих методов технического анализа, рекомендую применять этот осциллятор совместно с другими техническими индикаторами. В течение многих лет считалось, что цена и объем должны расти и падать одновременно, и любое нарушение этой взаимосвязи является признаком возможной смены ценовой тенденции.

Сигналы индикатора Chaikin Oscillator

Другими словами, он представляет собой индикатор индикатора. В классическом случае он является разницей между 3-ех и 10-ти дневным экспоненциальным скользящим средним (англ. Exponential Moving Average, EMA) линии накопления-распределения. Его применение в анализе рынка, главным образом, сводится к прогнозированию изменения направления линии накопления-распределения, которое обычно предшествует смене направления тренда. Помимо этого, Осциллятор Чайкина генерирует сигналы на основе пересечения так называемой нулевой линии и бычьей или медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция возникает, когда цены достигают нового низкого минимума, а минимум на осцилляторе выше предыдущего.

Обозначение валют мира

Однако, при простом использовании данных советов на вход в рынок, возникает много ложных сигналов. Поэтому, трейдеры рекомендуют входить от пиков и впадин осциллятора Чайкина только при нахождении цены выше или ниже тяжелой скользящей средней с периодом 200, к примеру.

Это ситуация свидетельствует о ослаблении давления медведей на рынок, однако требует дополнительных подтверждений, например, в виде пересечения нулевой линии по направлению снизу-вверх. Второй путь использования осциллятора Чайкина заключается в том, чтобы изменения направления осциллятора рассматривать как сигналы покупки или продажи, но только в направлении тренда.

Концепция балансового объема (ОВV) Гранвилла, — согласно которой весь объем в день роста цен рассматривается как накопление, а в день спада — как распределение, — приемлема, но слишком упрощена и потому малоценна. Дело в том, что в очень многих случаях важные пики и впадины цен (как краткосрочные, так и среднесрочные) подтверждаются ОВV. Однако, если образование ценового экстремума все же сопровождается Осциллятор Чайкина расхождением линии ОВV — это, как правило, служит надежным техническим сигналом, за которым следует разворот цен. Ларри Уильямс развил и усовершенствовал концепцию балансового объема. Чтобы определить, что происходило в данный день на рынке в целом или с отдельной акцией — накопление или распределение — Гранвилл сравнивал текущую цену закрытия с предыдущей, а Уильямс—цену закрытия с ценой открытия.

Особенности индикатора Осциллятор Чайкина

Уильямс создал кумулятивный индикатор, прибавляя к его накопленному значению некоторую долю дневного объема торгов, если цена закрытия была выше цены открытия, и вычитая некоторую долю объема, если цена закрытия была ниже цены открытия. Медвежьи и бычьи дивергенции дают аналитику сигнал о снижении давления на рынок продавцов или покупателей, что зачастую предшествует смене направления господствующего тренда. Бычья дивергенция возникает на нисходящем тренде в случае, когда цены формируют новый минимум, ниже предыдущего, а соответствующий минимум осциллятора Чайкина будет выше предыдущего.

Помогает определить направление потока объема на рынок акций. Если цена закрытия ЦБ выше предыдущей цены закрытия, то все дневные объемы рассматриваются как рост общего объема. Если цена закрытия ЦБ ниже предыдущей цены закрытия, то все дневные объемы рассматриваются как снижение общего объема. Его преимуществом является выявление основных движений на рынке, его недостатками является то, что он не учитывает ценовые разрывы на графиках и достаточно точно повторяет движение цены. Затем Уильямс пошел дальше, создав на основе линии накопления/ распределения осциллятор, позволяющий получать еще более точные сигналы к покупке и продаже.

Осциллятор Чайкина

Считается, что минимумы/максимумы индикатора CHO, подтвержденные ценами, находящимися в области перепроданности или перекупленности, генерируют более сильные сигналы на покупку и продажу, чем обычный минимум или максимум. Наконец, как и в случае обычного индикатора MACD, Осциллятор Чайкина очень важно при анализе осциллятора Чайкина обращать внимание на расхождение между экстремумами цены и экстремумами значения индикатора. Бычья дивергенция возникает, когда цены достигают нового, более высокого максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего.

К сожалению, в начале 70х го­дов ежедневные газеты перестали публиковать данные о ценах открытия акций, и расчеты по формуле Уильямса стали невозмож­ны без ежедневных звонков брокеру. По причине недостатка необ­ходимых данных я и создал осциллятор Чайкина, заменив цену открытия в формуле Уильямса на среднюю цену дня и распростра­нив применение осциллятора на товарные рынки. Осциллятор Чайкина — это превосходный инструмент анализа рынка и источ­ник надежных сигналов к покупке и продаже. На мой взгляд, он значительно превосходит предшествующие разработки.

Наиболее сильным данный сигнал является, когда в этот момент согласно показаниям другого осциллятора рынок находится в зоне перекупленности. Однако в связи с тем, что Chaikin Oscillator является индикатором от индикатора, многие считают целесообразным дождаться подтверждения в виде пересечения индикатором нулевой отметки сверху вниз перед тем, как делать продажу на рынке. Очень важно при анализе осциллятора Чайкина обращать внимание на расхождение между экстремумами цены и экстремумами значения индикатора. Ларри Уильямс развил и усовершенствовал концепцию балансо­вого объема. Чтобы определить, что происходило в данный день на рынке в целом или с отдельной акцией — накопление или распределение — Гранвилл сравнивал текущую цену закрытия с пре­дыдущей, а Уильямс—цену закрытия с ценой открытия.

Уильямс создал кумулятивный индикатор, прибавляя к его накопленному значению некоторую долю дневного объема торгов, если цена зак­рытия была выше цены открытия, .и вычитая некоторую долю объема, если цена закрытия была ниже цены открытия. Этот ин­дикатор накопления/распределения оказался гораздо эффективнее классического метода анализа объемных расхождений, созданного Гранвиллом. Одним из самых простых сигналов при работе с индикатором является пересечение нулевой линии. Это значит, что цена переходит от фазы накопления к распределению и наоборот. Если кривая индикатора https://g-forex.net/ostsillyator-chaykina-klyuchevye-aspekty/ пересекает нулевую линию сверху вниз, появляется сигнал на продажу, а при пересечении снизу вверх, сигнал на покупку.

Осциллятор Чайкина

Так же существует и другой способ для использования индикатора Чайкина, при котором сигналом является совпадения с направлением движения цены. К примеру, если валюта на подъеме, а цены выше 90 дневной скользящей, то поворот осциллятора вверх в районе отрицательного значения считается сигналом к покупке (но только в случае, если цена валюты выше 90 дневной скользящей). Более сильные сигналы формируются при образовании минимумов и максимумов индикатора.